Perfil Docente

Matemática con trayectoria en modelación estocástica, econometría financiera y análisis de cambio estructural en series dependientes. Su trabajo ha contribuido al desarrollo y estimación de modelos CARMA y a métodos de detección de puntos de cambio basados en estadísticos U, con aplicaciones en mercados energéticos y financieros. Ha abordado problemas de valoración de opciones —incluyendo extensiones del modelo de Black-Scholes y su aplicación al mercado peso colombiano–dólar— así como modelos estocásticos de temperatura para precios de electricidad. Más recientemente, ha integrado técnicas cuantitativas y de aprendizaje estadístico en estudios de transporte y análisis multivariado para proyectos sostenibles. Su producción académica combina rigor metodológico y aplicaciones reales, fortaleciendo el puente entre teoría probabilística y toma de decisiones en economía e ingeniería.